保本类结构化产品虽兼顾了本金安全和从股市获益的可能，但期权策略失效时投资者也仅能获得初始投入的本金，与银行利息 一天暴涨58倍！股市下挫看跌期权成赢家 担当最佳对冲工具_凤凰 … 一天暴涨58倍！股市下挫看跌期权成赢家 担当最佳对冲工具 但计入3日跌幅，大盘自高点已回落12.7%，下半周或有超跌反弹。在期权策略上，考虑 股市低迷 期权策略表现突出_期权分析_期货_中金在线 股市低迷 期权策略表现突出 时间价值是对卖期权策略的风险补偿，是期权买 01月04日 09:16. 期权热度日益剧增 交易策略愈加多元化
Cboe - 普通股期权策略 无论zyx跌得有多深，用50美元的定约价买进的看跌期权给了投资者在期权到期前按50美元出售zyx的权利。股市下行的风险只有2 1 / 4 ：该头寸的总成本52 1 / 4 减去定约价50。 这一策略的优点是使得投资者能够有下行的保护，同时对上行到该头寸总成本52 1 / 4 之上的潜力又没有限制。 尾部风险对冲策略与工具 | 帷幄
量化策略篇：股票多头策略、CTA策略、期权策略_量化交易研究 … 期权策略. 场内期权市场就更小了，可交易的品种就只有50ETF, 白糖，豆粕，铜期权。 单一的期权策略，往往是call和put option的花式组合. 更多是期权作为对冲工具的存在. 如，买S&P500指数增强的同时short 看涨期权，来对冲未来可能的波动。
期权策略. 场内期权市场就更小了，可交易的品种就只有50ETF, 白糖，豆粕，铜期权。 单一的期权策略，往往是call和put option的花式组合. 更多是期权作为对冲工具的存在. 如，买S&P500指数增强的同时short 看涨期权，来对冲未来可能的波动。
波动率方面，期权隐含波动率小幅回落。 波动率提高，卖期权性价比开始凸显，尤其是沪深300ETF期权，若继续看好股市，推荐备兑策略。 中美第一阶段经贸协议落地前，国内投资者仍然谨慎，但美伊事件不必过分解读，宏观经济企稳数据逐步确认，春季股市或 上证50etf期权不仅可以做空大盘而且基本上可以对冲掉上证50指数的下跌风险在过去没有期权产品之前碰到股市下跌股民就只能被套割肉或空仓观望。 而50ETF期权是可以做空大盘大盘下跌的时候可以买入认沽期权获利起到了很好的对冲功能。 买入跨式策略 2113 是指当投资 者预 期市 场会 出现大 5261 幅变动，但又不能 准确 判断 4102 标的证券变动方 向时 ， 1653 可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略，捕捉市场大幅变动的收益，该策略构建成本有限，理论上收益无限。 卖出跨式策略 一、 沪深300指数基本特征沪深300指数由中证指数公司于2005年4月8日推出，基准日为2004年12月31日，基点为1000点。沪深300指数选取沪深两市市值大、流动性好的300只样本股票组成，以自由流通股市值加权方法编制。截至2020年6月10日，沪深300样本股总市值达到37.6万亿元，约占两市总市值50%以上，因此 8.15 期权策略：50etf低开高走，波动率高位震荡，期权如何操作？ 周四上证50指数受隔夜美股暴跌的影响大幅低开，但在保险板块的领涨下全天震荡上涨收出幅度巨大的假阳线，最终上涨0.36%，成交量较前日稍有萎缩，全天成交额360亿。 中国内地股市迎来"期权时代" 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2015年01月10日 13:08 来源： 新华网 潘清