【转载】高频交易相关知识 - blcblc - 博客园 高频交易的策略？ 有两种策略，做市（market making）和套利（arbitrage），从性价比来说，做市是更好的选择。 做市是指，在市场上充当流动性提供者，通俗的说就是有任何人想买一个东西（比如股票，期货等），你要保证能卖给他，有任何人想卖一个东西，你要保证从他那买。 金融书籍 / 期货书籍 - 股窜网-系统学习股票知识_股票视频_股票书 … 2020-04-11 期货交易大观园pdf下载 2020-02-21 一年十倍的期货操盘策略6 经典实战操盘技巧pdf下载/无形 2020-02-04 国际期货操盘盈利核心密码pdf下载 2019-11-29 新手学股票期权 交易与技巧pdf下载 2019-10-15 画说股指期货(修订本)pdf下载 2019-10-15 黄金期货投资入门与提高pdf下载/何志刚 做市商 - 维基百科，自由的百科全书 和坐市商是同义词，是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的独立证券经营法人作为特许交易商，不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易。
（九）做市商 与 与期货相比，期权有更多的策略。如果把期货比作一把普通 的"刀"，那么期权就像一把多变的"瑞士军刀"，具有多样功 能和策略，可以满足不同投资者的交易目的。 本期特邀嘉宾：傅海棠。农民出身，曾养过六年猪，做过小贩，种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货，2009年到2010年18个月时间从5万起步做到1.2亿，是国内期货界的传奇人物，不看任何技术图表、不做任何技术分析，用"天道"思想理解分析市场、指导操作方向和节奏，拥有最纯粹最朴素的投资思想 上海证券交易所股票期权试点做市商业务指引本所根据买卖价差、参与率等指标，定期评价做市商的做市情况。本所每月对做市商单个合约品种做市情况进行评价；每年定期对做市商 上交所股票期权,上交所股票期权的资产,股票期权交易骗局,股票期权怎么开户交易,股票期权骗局
几篇期权量化及做市的文章,1、华泰李东升：期权做市交易实务2、国信证券：基于 Arbitrage- -I Free SVI 模型的期权做市交易策略3、上交所：上交所波动率指数浅析,经管之家(原人大经济论坛)
同时本书还介绍了做市商制度与各式套利策略。这对于国内读者来说，也是一个很好的借鉴。 迈克尔•德宾 (Michael Durbin) 资深金融技术咨询顾问，衍生品定价与交易软件系统专家。 专业的期权交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易。意思是说，他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分，这样会消除股市小幅波动带来的风险。这种对冲是一个持续的随市场变化而调整的过程。为了对冲标的资产的风险，交易者捕捉资产 《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利 视频课件下载：高频交易——做市商策略.pdf上海中期：高频交易—做市商策略（一）在另一边等待（wait for otherside) 。（二）倾斜市场（Lean the market) 。（三） 上证50期权做市商,50etf期权做市商,深度虚值期权,50etf期权一手多少钱,50etf期权交易规则 (1)被动做市策略被动做市策略通过买卖证券为市场提供流动性，"被动"是指该策略的执行无需履行传统做市商主动提供买卖报价的义务，仅通过自主的买卖行为活跃市场。被动做市策略的利润来源于证券的买卖价差和交易所对流动性提供者的费用返还。 做市商交易(期货) 量化策略源码 《利用Python进行数据分析》PDF电子书下载. 30. 高频交易：为了0.07毫秒的比拼，竟然花费了1400万美金 数字货币简称为DIGICCY，是英文"Digital Currency"（数字货币）的缩写，是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币（DIGICCY）。数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。
转一个量化交易策略师的自白 我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过，从实际运用的角度来看，不同的技术分析方法，指标类切线类 做市商为市场的流动性做出了贡献，很多非活跃市场由于做市商的存在，流动性显著提高，交易成本大为降低。 做市商策略的理论基础是存货模型与信息模型 1）买卖价差实际上是有组织的市场为交易的即时性提供的补偿。 2）买卖价差是由于市场信息不对称性 做市策略应当包含交易策略、报价策略和风险控制等一系列复杂问题。例如报价策略，即做市商如何根据市场状况调整买卖价差，获得收益。希望知乎大牛给出一些具体的解释！ 显示全部 二、做市商交易平台的开发与实现 本文基于中国金融期货交易所全新开发的飞马（femas）交易 api 以及与之对应的模拟 大仿真系统，设计构建做市商自动化交易策略；并在理论基础上进行规范化开发，构建合理的 参数体系和分析构架，形成原型系统；最后，将 算法交易策略是通过对标的历史数据、交易模式的分析，采用明确的、数量化的交易模型来发掘投资机会并实现盈利的方法。算法交易策略一般通过计算机系统化的手段来实现对交易策略的实施。通常算法交易策略模型的开发包括下面几个部分：设计算法交易投资策略模型监控进入与退出交易的信号 交易中做市商获利(𝐾−𝑧)/ t，所以最后做市商的总利润为(𝐾−𝑧) 2 −z(𝑧−1) 2 =1 2 (𝐾−𝑧2)，即公 式(1)。从中可以看出做市策略的盈利主要来源于公式(2)中的𝐾值，在理想状态下，只要价